Оригинальная методика Канал Кельтнера (англ. Keltner channel) —технический индикатор, состоящих из двух полос над и под скользящей среднеценового показателя, ширина которых определяется как доля […]
ТОЧНЫЙ СИГНАЛ
Данная стратегия предназначена для увеличения точности сигналов, которые предоставляет нам индикатор Полос/Волн Боллинджера. Для увеличения точности индикатора вместе со стратегией Боллинджера используется компановка элементов свечного анализа, которые обсуждались в предыдуших разделах. Простая схема работы: Наложите на график индикатор «Волны Боллинджера». Ждите того момента, когда текущая свеча (сигнальная) пробьет верхнюю или нижнюю полосу Боллинджера сверху или […]
ДИВЕРГЕНЦИЯ + RSI
Проблема большинства технических индикаторов заключается в том, что они обладают свойством запаздывания. Это происходит потому, что формулы расчёта показаний привязаны к значению цены инструмента, т.е. когда цена начинает расти, импульс заставляет расти индикатор, и наоборот. Так появляются ложные сигналы и запаздывания. Эффективным способом преодоления этого недостатка является использование эффекта дивергенции. Дивергенция происходит, когда обнаруживается расхождение […]
ИНДЕКС АРМСА
Индекс Армса (англ. Arms Index) — рыночный технический индикатор показывающий соотношение количества выросших и упавших инструментов к их объёмам торгов. История и название Индекс Армса разработал Ричард У. Армс мл. (англ. Richard W. Arms, Jr.) в 1967 году. Первоначально индикатор назывался Краткосрочный торговый индекс Армса (TRIN; англ. Arms’ Short-Term Trading Index). В программах технического анализа и в качестве тикера он иногда обозначается также как MKDS. Методика вычисления Значение индекса […]
Что такое Гэп?
Гэп (калька c англ. gap — разрыв) — в техническом анализе потока котировок ситуация существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма (элемента графика) и ценой открытия следующего. Визуально на графике цены возникает «разрыв». В биржевой практике на фондовом и товарном рынках термин «гэп» чаще всего подразумевает, что цена закрытия предыдущей торговой сессии не совпадает с ценой открытия следующего торгового дня (разрыв на графике с дневным таймфреймом). Иногда гэпом так […]
ПРОЦЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН ВИЛЬЯМСА
Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams’ percent range) — технический индикатор определяющий состояние перекупленности / перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды. Авторство Некоторые авторы приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами, однако, другие исследователи ставят под сомнение этот […]
ГРАФИКИ КАГИ
Каги (яп. かぎ足) — применяемый в техническом анализе вид графика котировок объекта торговли (товара,ценной бумаги, валюты), который отображает направленность изменения цены в форме череды вертикальных линий различной толщины, соединённых между собой короткими горизонтальными отрезками одинаковой длины. Каги-линия продлевается вслед за ценой в одном и том же направлении до тех пор, пока тренд не сменит своего направления. […]
ТАЙМФРЕЙМ
Таймфре́йм ( time-frame) — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика (бара, японской свечи, точки линейного графика). Внутри выбранного таймфрейма из общей истории котировок обычно оставляют только цены открытия, максимума, минимума и закрытие, а также подсчитывают суммарный объём сделок, например, число проданных за это время акций ( open, high, low, close, volume). Для линейного графика может […]
ТОРГОВЛЯ НА ОТКАТАХ
Торговля на откатах — графическая стратегия, для применения которой не нужны индикаторы. Стратегия основана на том, что самый устойчивый тренд допускает откаты — это естественное поведение рынка, который не может все время показывать только рост или только падение. Для торговли нужно выбрать 15-минутные опционы, турбо-опционы никак не подходят для этой стратегии, потому что на них не заметен […]
СТРАТЕГИЯ ХЕДЖИРОВАНИЕ
Стратегия «Хэджирование» (или «Хэджинг») означает покупку двух разнонаправленных опционов с одним временем экспирации на одном активе. «Хэджирование» в переводе с английского означает «страхование». Суть стратегии в том, чтобы поймать цену в коридор и получить двойную прибыль. Если же цена выйдет за пределы коридора, то убыток будет минимальный. На рисунке видно, что оба опциона — как CALL, так и PUT — оказались в […]