Проблема большинства технических индикаторов заключается в том, что они обладают свойством запаздывания. Это происходит потому, что формулы расчёта показаний привязаны к значению цены инструмента, т.е. когда цена начинает расти, импульс заставляет расти индикатор, и наоборот. Так появляются ложные сигналы и запаздывания.

Эффективным способом преодоления этого недостатка является использование эффекта дивергенции. Дивергенция происходит, когда обнаруживается расхождение между ценой и техническим индикатором, проще говоря, это отказ индикатора подтвердить более высокий максимум цены. Дивергенция цены является моделью разворота, а для её обнаружения используются индикаторы осцилляторного типа, которым и является RSI.

Простая схема работы:

  1. Наложите индикатор RSI на график с настройкой периода «21».
  2. Найдите расхождение между направлением текущей цены и направлением индикатора.

В примере, который перед нами, цена образовала новый максимум (1) после роста, в это же время, осциллятор RSI отказался следовать за ценой и показал слабость (2). Это и есть дивергенция в классическом её проявлении, это явление говорит нам о том, что с большой вероятностью далее последует смена направления движения, что мы и наблюдаем.

Продвинутое использование

Дивергенция бывает нескольких степеней: 2й, 3й и т.д. Различие заключается в количестве вершин или впадин, образующих конструкцию. Дивергенция второй степени – это 2 вершины (как в примере выше), третья степень – это три вершины и так далее, по аналогии. Перед Вами пример тройной дивергенции:

Несмотря на то, что явление дивергенции считается довольно сильным техническим сигналом, стоит помнить о методах управления капиталом и рисками в сделках. Индикатор показывает рыночный момент, в котором происходит смещение вероятностей, т.е. шанс на благоприятный исход в сделке становится выше, но не гарантирует 100% прибыльности сделки.