Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams’ percent range) — технический индикатор определяющий состояние перекупленности / перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды.

Авторство

Некоторые авторы приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу  после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами, однако, другие исследователи ставят под сомнение этот факт, утверждая, что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн , известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора.

Методика вычисления

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

\textit{%R}_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} \cdot 100,

где \textit{%R}_t — значение индикатора Williams %R в момент t, close_{t} — цена закрытия в момент t, high_i — самая высокая цена периода i, low_i — самая низкая цена периодаi, 100 — коэффициент приведения.

Торговые стратегии

%R является осциллятором, принимающим значения в пределах [-100; 0], причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:

  • Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
  • Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.

Связь с другими индикаторами

Разность между \textit{%K}_t стохастического осциллятора и \textit{%R}_t в любой момент t равна 1:

\textit{%K}_t - \textit{%R}_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} - \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} =

= \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i) - close_{t} + \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = \frac{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = 1.

Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.Перейт