Всем привет!
Если и есть рейтинги самых популярных инструментов для анализа, то уровни Фибоначчи – есть в них всех. Я в этом уверен. О них говорят великие трейдеры в своих интервью. Сегодня я публикую расширенную статью о важности чисел Фибоначчи в трейдинге.
В этой статье я буду использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото, но вы можете с таким же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме.
КТО ТАКОЙ ФИБОНАЧЧИ И ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ.
После исторического отступления возникает пара вопросов:
- зачем Фибоначчи изучал кроликов
- как результаты опыта с кроликами полезны в трейдинге
На самом деле, математик Фибоначчи не интересовался сельским хозяйством и не планировал разводить кроликов. Он систематизировал знания древних греков и индийцев в “Книге абака”, ввел арабские цифры, умножение и рассматривал различные математические задачи, в том числе и о кроликах. Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, то получится число стремящееся к 1.61803398875…
Это число называют “золотым сечением”, “Божественной пропорцией” или одним из сокровищ геометрии. Оно вызывало интерес еще до Фибоначчи, в алгебре его принято называть греческой буквой фи.
При делении любого числа последовательности на следующее получается число обратное фи 0,618 = (1:1,618). При делении любого числа последовательности на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.
Вот мы и нашли числа Фибоначчи в привычном для трейдеров виде.
ЧТО ТАКОЕ КАФ И ЭВА.
ЭВА – Elliott wave Analysis или волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, потому что числа Фибо используют для оценки длительности волны.
КАФ – комплексный анализ Фибоначчи. Он появился как независимый от волнового анализ для глобальных рынков с высокой волатильностью. На рынке Форекс для торговли по КАФ используются в основном ценовые коррекции. Далее мы рассмотрим инструменты КАФ – уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ – поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используются как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить любые уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.
УРОВНИ КОРРЕКЦИИ ИЛИ УРОВНИ РЕТРЕЙСМЕНТА.
- 38,2% от предшествующего трендового движения
- 50%
- 61,8%
- 78,6%
Уровни коррекции строятся по теням свечей, то есть по их максимальным или минимальным точкам. Для того, чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд. Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии, в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если вы сомневаетесь, индикатор ZigZag pro поможет с определением верхней и нижней точек трендовой линии. Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращайте внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строите уровни. При нисходящем тренде 0% – внизу, а 100% – наверху. При восходящем тренде – наоборот.
Пример. Построим уровни коррекции на 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9
Для определения тренда я использовали ZigZag pro с настройкой 40 тиков. На нашем графике коррекция тренда заканчивается в точке 1 после отступления на 38,2% от максимума.
Наиболее значимым уровнем коррекции является 61,8. При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении и необходимо строить новый уровень коррекции.
ВНУТРЕННИЕ ПАТТЕРНЫ КОРРЕКЦИИ
Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.
Я опять построил трендовые линии с помощью индикатора ZigZag pro с настройкой 100 тиков. В точке 1 и 2 цена коснулась уровня 38,2 и отскочила до уровня 14,6. Данный паттерн предупреждает о том, что дальше цена скорее всего будет двигаться к уровню 61,8, что мы и видим в точке 4. Уровень 61,8 является ключевым уровнем. При его пробое предыдущий тренд сломлен.
УРОВНИ РАСШИРЕНИЯ.
Например, цифры, которые использует для расширений Деррик С. Хоббс, автор книги “Уровни Фибоначчи для активных трейдеров”:
- 127,2
- 161,8
Расширения бывают двух типов. Расширения первого типа обозначают дополнительные уровни, где цена может развернуться. А расширения второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.
На следующем 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9 к уровням коррекции мы добавили уровни расширения голубого цвета
В точке 1 цена достигла уровня расширения 127,2 и отскочила обратно.
УРОВНИ ПРОЕКЦИИ
- 61,8 – при возврате к этому уровню после его пробоя, он выступает сильной поддержкой/сопротивлением
- 100
- 161,8 – один из самых значимых уровней, где происходят развороты на всех масштабах – от часового до месячного таймфрейма.
- 261,8
Точки 1 и 2 – начало и конец трендовой волны. Точки 2 и 3 – начало и конец корректировочной волны. По этим трём точкам мы строим уровни проекции Фибоначчи. На значимом уровне 61,8 в точке 4 происходит перелом восходящего тренда.
ФИБО-ЗОНЫ.
Голубые уровни Фибоначчи построены по дневному графику, точки 1 и 2 – начало и конец уровня коррекции. Фиолетовые уровни построены по 4-часовому графику, точки 2, 3 и 4 соединяют уровни проекции. Точкой 5 я выделил ключевой уровень 61,8, от которого цена развернулась. Прямоугольниками выделены фибо-зоны, где несколько уровней Фибоначчи находятся рядом друг с другом. Такие уровни представляют для трейдеров особенный интерес, потому что здесь цена тормозит и разворачивается.
УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ И ФУТПРИНТ.
Давайте посмотрим, какие преимущества получает трейдер, совмещая футпринт и уровни Фибоначчи. Перед нами снова 10-минутный график фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.
В точке 1 мы видим Virgin Point of Control – уровень максимального объема, который не был достигнут вновь. От таких уровней цена часто разворачивается.
В точке 2 цена скорректировалась до уровня 23,5 и снова поднялась до уровня 100.
В точке 3 мы видим несколько совпадающих уровней максимального объема соседних баров, выделенных черной линией. Такие уровни часто становятся уровнями поддержки/сопротивления.
В точке 4 цена достигает значимого уровня 61,8 и снова появляется Virgin Point of Control. Кроме этих признаков разворота мы видим уровень поддержки совпадающих POC, выделенный черной линией.
В точке 5 снова уровень, но теперь уже сопротивления, образованный совпадающими POC. Этот уровень находится чуть выше стандартного уровня коррекции Фибоначчи. Как видите, рыночная активность (видимая на кластерном графике) каким-то магическим образом увеличивается, когда цена входит в зону действия уровня Фибоначчи. Это можно использовать как подтверждение. Например, используя футпринт, Virgin Point of Control и POC, уделяйте больше внимания анализу объема и цены на уровнях Фибо, они добавят значимости вашим выводам.
Рассмотрим другой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.
Здесь я совместил уровни коррекции, уровни расширения и уровни проекции Фибоначчи:
- Уровни коррекции и уровни расширения построены по точкам 1 и 2.
- Уровни проекции построены по точкам 1, 2 и 3.
- Прямоугольником выделена фибо-зона на ключевом уровне 61,8, где цена тормозит и разворачивается.
На кластерном графике мы видим застрявшие длинные позиции в точке 3 и истощение продаж в точке 4. Опытный трейдер на глаз может определить, что цена находится на уровне Фибоначчи, и решить открыть длинную позицию в следующем за точкой 4 баре, когда POC начинает двигаться вверх.
Торговля по уровням – неотъемлемый опыт трейдеров.
Мы используем уровни Фибоначчи, уровни поддержки/сопротивления, VAL, VAH, POC, маржинальные уровни, уровни незаконченного аукциона, максимумы и минимумы дня.
Сторонники Фибоначчи приводят аргументы, что рынок – это проявление природы. А так как эти уровни широко встречаются в природе (и с этим нельзя не согласится), то применение Фибо в трейдинге позволяет найти гармонию с развивающейся структурой торгов.
Стоит ли торговать по уровням Фибоначчи, описанным их автором уже 800 лет назад? Или комбинировать ли их с футпринтом, дельтами и другими современными инструментами. И как? Каждый найдет уникальный ответ для себя сам, соответствующий личным предпочтениям, чтобы добавить уверенности в торгах.
Пока нет комментариев